59
Książki
CeDeWu
Efektywność informacyjna polskiego rynku akcji
Wydawnictwo:
CeDeWu
Oprawa: Miękka
Opis
W historii nauk o finansach próżno jest szukać drugiej teorii, która w równym lub większym stopniu podzieliłaby środowisko akademickie, co koncepcja efektywności informacyjnej rynków. Książka prezentuje w syntetyczny sposób obraz współczesnego rynku kapitałowego wyłaniający się z najnowszych badań, a także krytyczny obraz dominującej od początku lat 70. XX w. klasycznej teorii finansów. Całość rozważań wieńczy studium empiryczne dotyczące słabej formy efektywności informacyjnej polskiego rynku akcji, na które składa się ponad pół miliona testów symulacyjnych przeprowadzonych dla 11-letniego okresu notowań.Na kartach niniejszej książki przedstawiono: Historię badań nad rynkiem kapitałowym od połowy XIX w. aż do 1965 roku. Definicję efektywności informacyjnej, warunki jej występowania, formy oraz problematykę wspólnej hipotezy. Metody potwierdzania słabej, półsilnej i silnej formy efektywności informacyjnej stosowane w badaniach empirycznych. Krytykę koncepcji E. Famy oraz alternatywne modele rynku w postaci hipotezy rynku fraktalnego i hipotezy rynku koherentnego. Przegląd badań empirycznych nad słabą formą efektywności informacyjnej rynku oraz poglądów prezentowanych przez zwolenników, jak i przeciwników dominującej teorii. Krytyczne spojrzenie na metody stosowane do badania słabej formy efektywności oraz ukazanie alternatywnego podejścia dającego bardziej jednoznaczne i wiarygodne rezultaty.
Szczegóły
Wydanie
1
Rok wydania
2015
Oprawa
Miękka
Ilość stron
196
Format
16.5x23.5cm
Języki
polski
ISBN
9788375567410
Rodzaj
Książka
EAN
9788375567410
Data premiery
2015-05-08
Kraj produkcji
PL
Producent
CeDeWu Sp. z o.o.
Dodałeś produkt do koszyka
Efektywność informacyjna polskiego rynku akcji
59,00 zł
Rabaty do 45% non stop
Ponad 200 tys. produktów
Bezpieczne zakupy
Recenzje