36
Książki
Wydawnictwo Naukowe UMK
Modele klasy Sign RCA GARCH
Własności i zastosowanie w finansach
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe UMK
Oprawa: Miękka
Opis
Szybki rozwój metod stosowanych w badaniach nieliniowości ma swoje odzwierciedlenie w literaturze, gdzie w ostatnich 30 latach odnotowuje się znaczny wzrost liczby publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Szczególnie dużo prac dotyczy modeli z klasy GARCH. Widoczna jest również różnorodność nieliniowych specyfikacji modelowych, które rozszerzają i uzupełniają dotychczasową metodologię szeregów czasowych przez wprowadzenie bardziej ogólnych struktur lub dostarczają alternatywnych podejść. Modele klasy Sign RCA GARCH wpisują się w nurt podejść alternatywnych. W pracy zaprezentowane są proste modele klasy Sign RCA GARCH. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy proste modele klasy Sign RCA GARCH pozwalają na dodatkową dokładność i przynoszą inne korzyści praktyczne To znaczy, czy za pomocą tych modeli otrzymane zostaną lepsze oszacowania prognoz warunkowej średniej i warunkowej wariancji oraz wybranych miar zagrożenia i wrażliwości Kolejnym celem książki jest weryfikacja i usystematyzowanie wiedzy teoretycznej przedstawianej w publikacjach innych autorów dotyczących omawianej tematyki (modeli jednorównaniowych rzędu pierwszego).
Szczegóły
Tytuł
Modele klasy Sign RCA GARCH
Podtytuł
Własności i zastosowanie w finansach
Autor
Górka Joanna<br />
Wydawnictwo
Rok wydania
2012
Oprawa
Miękka
Ilość stron
226
Format
16.0x23.0cm
Języki
polski
ISBN
9788323128991
Rodzaj
Książka
EAN
9788323128991
Kraj produkcji
PL
Producent
Wydawnictwo Naukowe UMK
Dodałeś produkt do koszyka
Modele klasy Sign RCA GARCH
36,00 zł
Rabaty do 45% non stop
Ponad 200 tys. produktów
Bezpieczne zakupy
Recenzje