64
Książki
Wydawnictwo Naukowe UMK
Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe UMK
Oprawa: Miękka
Opis
Nieliniowa analiza szeregów czasowych jest obiecującą i szybko rozwijającą się dziedziną ekonometrii. Wśród narzędzi stosowanych do analizy nieliniowości coraz większe uznanie zyskują metody nieparametryczne. Metody te nie wymagają apriorycznego określenia rodzaju nieliniowych zależności obecnych w danych, cechują się zwykle większą uniwersalnością polegającą na możliwości detekcji nieliniowości bardzo różnej natury, a także obarczone są mniejszą liczbą założeń.W pracy zaprezentowano i zastosowano nowoczesne metody statystyczne o potencjalnie bardzo szerokich możliwościach aplikacyjnych. Z tego względu adresowana jest ona zarówno do środowiska akademickiego, jak i do praktyków poszukujących alternatywnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji gospodarczych i inwestycyjnych. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdzają bowiem, że nieliniowość jest atrybutem wielu procesów zarówno finansowych, jak i ekonomicznych, a nieparametryczne narzędzia statystyczne są skutecznym narzędziem ich analizy. Uwzględnienie zaprezentowanych metod w procesie badawczym może więc znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów kształtowania się zjawisk gospodarczych i w efekcie umożliwić ich dokładniejszy opis, a także prognozowanie.
Szczegóły
Tytuł
Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych
Autor
Witold Orzeszko
Wydawnictwo
Rok wydania
2016
Oprawa
Miękka
Ilość stron
564
Format
17.5x25.0cm
Języki
polski
ISBN
9788323134367
Rodzaj
Książka
Stan
Nowy
EAN
9788323134367
Data premiery
2016-06-15
Kraj produkcji
PL
Producent
Wydawnictwo Naukowe UMK
Dodałeś produkt do koszyka
Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych
64,00 zł
Rabaty do 45% non stop
Ponad 200 tys. produktów
Bezpieczne zakupy
Recenzje