64
Książki
Wydawnictwo Naukowe UMK
Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe UMK
Oprawa: Miękka
Opis
Nieliniowa analiza szeregów czasowych jest obiecującą i szybko rozwijającą się dziedziną ekonometrii. Wśród narzędzi stosowanych do analizy nieliniowości coraz większe uznanie zyskują metody nieparametryczne. Metody te nie wymagają apriorycznego określenia rodzaju nieliniowych zależności obecnych w danych, cechują się zwykle większą uniwersalnością polegającą na możliwości detekcji nieliniowości bardzo różnej natury, a także obarczone są mniejszą liczbą założeń.W pracy zaprezentowano i zastosowano nowoczesne metody statystyczne o potencjalnie bardzo szerokich możliwościach aplikacyjnych. Z tego względu adresowana jest ona zarówno do środowiska akademickiego, jak i do praktyków poszukujących alternatywnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji gospodarczych i inwestycyjnych. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdzają bowiem, że nieliniowość jest atrybutem wielu procesów zarówno finansowych, jak i ekonomicznych, a nieparametryczne narzędzia statystyczne są skutecznym narzędziem ich analizy. Uwzględnienie zaprezentowanych metod w procesie badawczym może więc znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów kształtowania się zjawisk gospodarczych i w efekcie umożliwić ich dokładniejszy opis, a także prognozowanie.
Szczegóły
Tytuł
Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych
Autor
Witold Orzeszko
Wydawnictwo
Rok wydania
2016
Oprawa
Miękka
Ilość stron
564
Format
17.5x25.0cm
Języki
polski
ISBN
9788323134367
Rodzaj
Książka
Stan
Nowy
EAN
9788323134367
Dodałeś produkt do koszyka
Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych
64,00 zł
Rabaty do 45% non stop
Ponad 200 tys. produktów
Bezpieczne zakupy
Recenzje