Probabilistyczne modele badań operacyjnych

Prezentowana książka została pomyślana jako podręcznik do przedmiotu „probabilistyczne modele badań operacyjnych", wykładanego od kilku lat na studiach I stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Warto podkreślić, że obok „deterministycznych modeli badań operacyjnych" jest to jeden z przedmiotów tworzących specjalność międzykierunkową „badania operacyjne i decyzje", adresowaną do studentów pragnących wynieść z uczelni wiedzę i umiejętność posługiwania się nowoczesnymi metodami ilościowymi w praktycznym rozwiązywaniu problemów z zakresu ekonomii i zarządzania.





Zgodnie z nazwą, zarówno przedmiot, jak i podręcznik koncentrują się przede wszystkim na tych modelach badań operacyjnych, których zasadniczą cechą jest uwzględnienie losowej natury analizowanych problemów decyzyjnych, a w szczególności na modelach opartych na łańcuchach i procesach Markowa.





W pierwszej części (obejmującej rozdziały 1-3), poświęconej łańcuchom Markowa, a więc procesom o czasie dyskretnym, prezentowany podręcznik nawiązuje w znacznym stopniu do książki Łańcuchy Markowa w teorii i zastosowaniach M. Podgórskiej, P. Śliwki, M. Topolewskiego i M. Wrzosek, wydawanej przez Oficynę Wydawniczą SGH w latach 2001-2003. Rozdział 1 zawiera przystępne omówienie własności skończonych jednorodnych łańcuchów Markowa, ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów ergodycznych i pochłaniających, oraz podstawowe informacje na temat łańcuchów o nieskończonej przestrzeni stanów. Wykorzystanie omawianych narzędzi w modelowaniu problemów decyzyjnych nie byłoby jednak możliwe bez umiejętności wnioskowania na temat wartości parametrów, dlatego przedmiotem rozdziału 2 są metody estymacji parametrów łańcucha Markowa na podstawie mikro- i makrodanych oraz związane z nimi testy statystyczne. Rozdział 3 jest poświęcony decyzyjnym łańcuchom Markowa, umożliwiającym modelowanie zagadnień decyzyjnych, w których stan otoczenia decydenta podlega zmianom zgodnym z naturą łańcucha Markowa.





Druga część podręcznika skupia się na modelach Markowa z czasem ciągłym. I tak, rozdział 4 stanowi wprowadzenie do teorii procesów Markowa. Szczególną uwagę przywiązuje się do procesu Poissona oraz procesów urodzin i śmierci, stanowiących podstawę konstrukcji markowowskich modeli systemów kolejkowych, będących przedmiotem rozdziału 5. Rozdział 6 ma na celu zaznajomienie czytelnika z podstawowymi modelami zapasów, zarówno deterministycznymi, jak i probabilistycznymi. Wyróżnione w tekście bloki stanowią materiał uzupełniający, który może być pominięty bez straty ciągłości rozważań.





Wszystkie rozdziały zostały zilustrowane licznymi przykładami, które umożliwią czytelnikowi śledzenie wywodów i ułatwią rozwiązanie zadań, zamieszczonych na końcu podręcznika. Zadania stanowią przegląd zastosowań omawianych w podręczniku metod analizy w modelowaniu problemów związanych z bankowością, ubezpieczeniami, marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, systemami edukacyjnymi, projektowaniem systemów kolejkowych oraz zarządzaniem zapasami. Nadzieją autorki pozostaje, że przedstawione tam - w sposób z natury rzeczy uproszczony - zagadnienia przygotują i zachęcą czytelnika do stosowania poznanych metod w rozwiązywaniu bardziej złożonych, rzeczywistych problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej.