47.76
Książki
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Oprawa: Miękka
Opis
Jedną z najważniejszych kategorii stosowanych zarówno w teorii, jak i praktyce współczesnych finansów jest stopa zwrotu. Jest to zmienna losowa, której rozkład uzyskuje się w wyniku modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu.Szczególnym rodzajem stopy zwrotu jest stopa zwrotu z akcji, które są jednym z podstawowych rodzajów instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Z tego powodu stopa zwrotu z akcji jest tematem wielu badań mających na celu wyjaśnienie zachowania się rynków kapitałowych.Zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej często przyjmuje się założenie, że stopy zwrotu z instrumentów finansowych mają rozkład Gaussa. Opierając się na tym założeniu, skonstruowano wiele istotnych dla praktyki modeli, m.in. teorię portfela Markowitza, model wyceny dóbr kapitałowych CAPM, czy model wyceny opcji Blacka-Scholesa. Założenie o normalności stóp zwrotu występuje w najważniejszych obszarach finansów ? modelach: wyceny, prognoz, szacowania ryzyka czy weryfikacji teorii ekonomicznych. Ze wstępu
Szczegóły
Tytuł
Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu
Autor
Kamila Bednarz-Okrzyńska
Wydawnictwo
Wydanie
1
Rok wydania
2019
Oprawa
Miękka
Ilość stron
194
Format
17.0x24.0cm
Języki
polski
ISBN
9788379722648
Rodzaj
Książka
Stan
Nowy
EAN
9788379722648
Data premiery
2019-06-06
Kraj produkcji
PL
Producent
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Dodałeś produkt do koszyka
Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu
47,76 zł
Rabaty do 45% non stop
Ponad 200 tys. produktów
Bezpieczne zakupy
Recenzje