47.76
Książki
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Oprawa: Miękka
Opis
Jedną z najważniejszych kategorii stosowanych zarówno w teorii, jak i praktyce współczesnych finansów jest stopa zwrotu. Jest to zmienna losowa, której rozkład uzyskuje się w wyniku modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu.Szczególnym rodzajem stopy zwrotu jest stopa zwrotu z akcji, które są jednym z podstawowych rodzajów instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Z tego powodu stopa zwrotu z akcji jest tematem wielu badań mających na celu wyjaśnienie zachowania się rynków kapitałowych.Zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej często przyjmuje się założenie, że stopy zwrotu z instrumentów finansowych mają rozkład Gaussa. Opierając się na tym założeniu, skonstruowano wiele istotnych dla praktyki modeli, m.in. teorię portfela Markowitza, model wyceny dóbr kapitałowych CAPM, czy model wyceny opcji Blacka-Scholesa. Założenie o normalności stóp zwrotu występuje w najważniejszych obszarach finansów ? modelach: wyceny, prognoz, szacowania ryzyka czy weryfikacji teorii ekonomicznych. Ze wstępu
Szczegóły
Tytuł
Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu
Autor
Kamila Bednarz-Okrzyńska
Wydawnictwo
Wydanie
1
Rok wydania
2019
Oprawa
Miękka
Ilość stron
194
Format
17.0x24.0cm
Języki
polski
ISBN
9788379722648
Rodzaj
Książka
Stan
Nowy
EAN
9788379722648
Dodałeś produkt do koszyka
Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu
47,76 zł
Rabaty do 45% non stop
Ponad 200 tys. produktów
Bezpieczne zakupy
Recenzje